设是离散型随机变量，的分布列为

则也是一个离散随机变量，此时的分布列就可很简单地表示为

当中有某些值相等时，则把那些相等的值分别合并，并把对应的概率相加即可。

设是连续随机变量，其概率密度函数为，是另外一个随机变量。若严格单调，其反函数有连续导函数，则的概率密度函数为：

其中，。